12 апреля 2018 г.

Ишимоку в криптовалюте - ваш билет в безоблачное будущее!

Изучаем индикатор Ишимоку и его поведение на рынке криптовалют. Какие сигналы дает Ишимоку? Как торговать с индикатором Ишимоку?


Дорогие друзья,

Приветствую Вас в очередном обучающем блоке.
Так как последнее время набирает популярность незаслуженно забытый в своё время Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo или 目均衡表), то сегодня я хотел бы рассказать о нем и о практике его использования на рынке криптовалюты, а конкретнее, на примере BTCUSD.
Автором данного индикатора является японский аналитик Гоичи Хосода. С японской кропотливостью он оттачивал настройки данного индикатора в течение 30 лет. Столько лет трудов не могло пропасть даром, поэтому, данный инструмент безусловно заслуживает вашего внимания.
По сути, Ишимоку представляет собой целую торговую стратегию, с помощью которой можно определять точки входа и выхода в рынке, уровни для фиксации прибыли и убытков.
Выглядит это чудо приблизительно так:
Выглядит он достаточно сложновато и может отпугнуть новичка множеством линий и непонятных формаций. Однако, если его изучить более детально, то он станет вашим надежным спутником в техническом анализе.
Данный индикатор базируется на данных, которые он получает от трех скользящих средних:
Короткий — традиционно равный 9 периодам или Conversion line
Средний —  традиционно равный 26 периодам или Base line
Длинный — традиционно равный 52 периодам или Lаgging Span.
Стоит обратить внимание, что Хосода разрабатывал данный индикатор исключительно для анализа японского индекса Nikkei, и хоть большинство аналитиков утверждает, что данное соотношение работает на любых рынках, я бы на вашем месте не пожалел времени и "поиграл" бы с данными параметрами для того, чтобы выставить для себя наиболее точные, которые будут давать именно на вашем графике и в вашем таймфрейме наиболее точные сигналы.
Я хоть и не тратил 30 лет для оттачивания своего Ишимоку, но на нашем любимом дедушке – Биткоине на таймфрейме, которым я чаще всего пользуюсь – 1 день, наиболее удачными, на мой взгляд, выглядят следующие настройки:
Conversion line - 6
Base line – 31
Lаgging Span – 91
Если у вас есть своя, более удачная комбинация, будет интересно на нее взглянуть в комментариях. Отпишитесь, пожалуйста.
В итоге, на основании этих трех параметров строятся 5 элементов данного графика
(на графике см. красную подпись).

Chikou -  сдвинутая назад на «средний» периодзначение цены «закрытия»;
Tenkan – представляет из себя простую среднюю между максимумом и минимумом за «короткий» период;
Kijun – такая же средняя как Tenkan, только значения выбраны за «средний» период;
Senkou A средняя между значениями Tenkan и Kijun, сдвинутая вперед на «средний» период;
Senkou B – такая же Tenkan, только значения выбраны за «длинный» период и сдвиг идет, так же, как и у Senkou A, на средний период.
Промежуток между Senkou A и Senkou B образует так называемое «облако».
На личном опыте могу сказать, что из-за высокой волатильности криптовалюты, коэфициент смещения желательно отрегулировать самостоятельно (как писал ранее, в классике это размер среднего периода).
Я на дневном графике BTC использую всего 4 дня.
Благодаря этому, сигналы для торговли появляются более оперативно и в достаточном объеме.

Как же торговать с данным индикатором?
Рассмотрим ситуацию с Биткоином:

На дневном графике BTCUSD мы видим, что тиккер залез в облако, что означает нахождение рынка в ситуации неопределённости. При этом, Senkou A в данном случае выступает сильной линией поддержки, а Senkou B – линией сопротивления.

Пересечение Tenkan (синей) и Kijun (бордовой) линии означает разворот тренда.
Но для биткоина Kijun чаще всего выступает линией поддержки, от которой Tenkan постоянно отскакивает с небольшим проколом вниз.
Здесь подтверждающим сигналом может выступать Chikou (зеленая линия), её пересечение котировки снизу вверх дает сигнал к покупке (сверху вниз - к продаже)

Если посмотреть немного крупнее, то мы видим, что график отскочил от нижней границы облака с небольшим проколом и сейчас формируется разворотная модель, где для совершения покупки нам необходимо дождаться следующих сигналов:

  • Отскок Tenkan (синей) от Kijun (бардовой) вверх;
  • Прокол Chikou графика цены снизу-вверх;
  • Выход тиккера цены из облака с проколом верхней стенки - Senkou B. 

Соответственно, сигналом к развороту тренда, а, следовательно, и фиксации лонгов будут сигналы:

  • Проход Tenkan (синей) сквозь Kijun (бордовой) сверху-вниз;
  • Выход тиккера цены из облака с проколом нижней стенки - Senkou A.

Но окончательные выводы о том, куда цена двинется в ближайшее время, пока делать еще очень рано.



Если посмотреть немного глубже, то на 4 часах Биткоин находится под облаком, где Kijun выступает в качестве линии сопротивления.
Так что окончательным разворотом вверх можно считать ситуацию, при которой график выйдет из облака, пробив все уровни сопротивления, и закрепится на уровне в 15 500, а пока вероятно продолжение ленивой коррекции, плавно переходящей во флет.
По крайней мере, именно такие сигналы дает нам этот замечательный индикатор Ишимоку.
Сам автор Гоичи Хосода, рекомендовал использовать сигналы данного индикатора вместе со свечным анализом (которые тоже, кстати, родом из Японии)
Вместе они дают довольно прозрачную картину происходящего и открывают перспективу возможного развития событий на среднесрочное будущее.
При умелом использовании индикатора Ишимоку совместно с другими сигналами он станет вашим билетом в безоблачное будущее!

Оригинал статьи опубликован тут: https://ru.liteforex.com/blog/for-professionals/ichimoku-vash-bilet-v-bezoblachnoye-budushcheye/

Еще больше полезных тематических статей и аналитических обзоров вы найдете в блоге трейдеров LiteForex: https://ru.liteforex.com/blog/

Виды кошельков для криптовалют и способы их защиты

Виды онлайн и оффлайн криптовалютных кошельков, преимущества удаленного хранения криптовалюты, способы защиты криптовалютных кошельков

Криптовалютные биржи подвержены частым взломам и DDOS-атакам, и сами биржи не дают 100% гарантии сохранности средств. Альтернативой биржам являются кошельки, которые пусть и усложняют проведение транзакций, зато имеют на уровень выше степень защиты в сравнении с биржами. Из нашего обзора вы узнаете о преимуществах и недостатках онлайн кошельков, познакомитесь с видами оффлайн кошельков и самыми популярными их примерами, а также узнаете несколько способов, как защитить приватные ключи на кошельках от возможного взлома.
Виды кошельков для криптовалют и способы их защиты

Как выбрать и защитить кошелек для криптовалют

В июле 2017 года одна из крупнейших криптовалютных бирж мира BTC-e внезапно стала недоступной. Торги на бирже за последние сутки перед отключением составили около 56,7 млн дол. США. Официальной причиной остановки работы биржи стало обвинение со стороны ФБР в отношении Александра Винника в отмывании денег при помощи криптовалюты. Счета биржи были арестованы, сервера биржи изъяты. Под удар попало около миллиона клиентских счетов, вернуть день с которых оказалось очень сложно. Руководство биржи больше полутора месяцев рассматривало возможности возврата денег.
Следом за BTC-e внесла изменения в договор другая крупнейшая биржа - Poloniex, прописав отдельным пунктом, что биржа не несет ответственности за потерянные трейдером деньги (украденные или утраченные иным образом) и не гарантирует безопасность платформы. Иными словами, представители биржи предпочли уйти от ответственности и не исключают проблем со взломом. Этот пункт договора тут же дал инвесторам повод предположить, что и сама биржа не прочь воспользоваться запрещенными методами по завладению счетами, аргументировав этот факт взломом.
Неудивительно, что доверие инвесторов к неконтролируемым и нерегулируемым биржам упало. Альтернативой хранению криптовалюты на биржевых счетах могут быть электронные кошельки. Об их видах, преимуществах и недостатках, а также о способах защиты читайте дальше.

Лучшие кошельки для криптовалют

Электронный кошелек для криптовалют - это кошелек, в котором хранится личный ключ, который открывает доступ к криптомонетам. То есть это своего рода ключ, пароль, который дает доступ к криптовалютам, размещенным в блокчейне. И его передача в публичный доступ означает фактическую потерю криптовалют. Кошельки могут быть рассчитаны на отдельную криптовалюту или же мультивалютные (для самых популярных криптовалют). Их можно разделить на две группы: онлайн и оффлайн кошельки.
1. Онлайн кошельки
Представляют собой сервис, принадлежащий третьей стороне. Ключи в таком случае размещаются на удаленных серверах. Они позволяют не только открывать несколько кошельков для разных криптовалют, но и проводить конвертируемые операции, торговать на биржах, рассчитывать комиссии с помощью встроенных калькуляторов и т.д.
Преимущества:
  • быстрая регистрация;
  • анонимность. Верификация не нужна, владелец кошелька остается неизвестным;
  • возможность работы с несколькими криптовалютами;
  • высокая скорость транзакций.
Недостатки:
  • риски, присущие и криптовалютным биржам. Часть кошельков создана с заведомо мошенническими целями, сохраняются риски взлома кошельков;
  • дополнительные затраты. Кроме комиссии биржи, придется заплатить и комиссию сервису.
Надежных способов, как защитить деньги на таких платформах, нет. Потому рекомендации по защите денег сводятся к диверсификации рисков, то есть работе одновременно с несколькими кошельками. Учитывая доходность криптовалют от 100% за несколько месяцев, этот вариант оптимален.
Примеры популярных онлайн кошельков:
  • HolyTransaction. Мультивалютный кошелек, основанный в 2014 году, поддерживает более 10 самых популярных криптовалют. Имеет интуитивно понятный интерфейс, комиссия в сравнении с другими кошельками средняя;
  • Coinbase. Кошелек, созданный в 2012 году, поддерживает биткоин и эфир;
  • Криптонатор. Самый популярный мультивалютный кошелек на территории СНГ.
2. Оффлайн кошельки
Представляют собой хранение ключей на собственных носителях без доступа к интернету. Таких вариантов несколько:
1. Десктопные. Кошельки, предполагающие хранение ключей на жестком диске. Считаются одним из самых надежных вариантов среди оффлайн кошельков. Представляют собой установленную на компьютере программу, с помощью которой осуществляется доступ к данным о криптовалютном счете. Их недостаток - необходимость постоянного обновления, которое занимает очень много памяти (от 100 Гб). Потому десктопные программы делятся на "толстые" и "тонкие". "Толстые" ("тяжелые") - программы, которые сами с самого начала скачивают все цепочки блоков и постоянно их обновляют. "Тонкие" ("легкие") - скачивают нужную информацию со сторонних сервисов. Несмотря на то, что файл с ключом остается на компьютере, есть риск, что данные с сервисов будут скачаны не те, которые нужны.
Примеры кошельков:
  • Exodus. Имеет встроенную обменную платформу ShareShift, поддерживает 7 криптовалют;
  • Bitcoin Core. Один из лучших кошельков для биткоина, работающий со всеми операционными системами;
  • Armory. Является дополнением к Bitcoin Core, позволяет поднять уровень безопасности хранения приватных ключей.
2. Аппаратные. Представляют собой отдельный съемный носитель наподобие флешки. Этот способ хранения ключей пока не сильно популярен, потому что подходит только для долгосрочного хранения (вести торговлю с него неудобно). Зато он не перегружает компьютер.
Виды кошельков для криптовалют и способы их защиты
Примеры устройств:
  • KeepKay. Поддерживает 4 основные криптовалюты;
  • флеш Ledger USB Bitcoin Wallet;
  • Trezor.
3. Браузерные. Программы, которые сделаны в виде расширений для браузеров Chrome и Firefox. Имеют минималистичный дизайн, приятны для визуального восприятия.
Пример:
  • Jaxx, поддерживающий 14 криптовалют, имеет открытый код, позволяет экспортировать и импортировать ключи, имеет десктопную версию для Windows и Linux.
4. Мобильные. Представляют собой программы для установки на мобильные носители (гаджеты). Интересны тем, для кого криптовалюта - средство оплаты за товары и услуги. Это скорее транзитный вариант для хранения криптовалюты, так как мобильные устройства не предусматривают постоянного обновления блокчейна.
Примеры кошельков:
  • Coinomi. Один из лучших кошельков для Android, поддерживающий больше 50 криптовалют. Его преимущество - возможность ввода seed-фразы, которая позволяет восстанавливать данные кошельков;
  • Xapo. Кошелек калифорнийской компании, поддерживающий биткоин. Деньги на кошельке застрахованы, есть возможность выпуска дебетовой карты, требуется привязка мобильного номера.
5. Бумажные. Уникальный вариант хранения ключей, представляющий собой распечатку картинки с QR-кодом, содержащим общедоступный адрес и закрытый ключ. Вариант долгосрочного хранения для тех, кто не доверяет электронике.
Пример: bitaddress.org.
У каждого кошелька есть свои преимущества и недостатки. Какой вариант выбрать, зависит от целей. Для больших сумм лучше десктопные версии, бумажные носители - для тех, кто привык к наличной валюте, они же считаются самыми надежными с точки зрения отсутствия рисков взлома.

Топ 5 провайдеров криптокошельков согласно данным портала “CryptoCompare”

Виды кошельков для криптовалют и способы их защиты

Способы защиты криптовалютных кошельков

Онлайн платформы - это риск, связанный с третьей стороной. Но и "холодные" кошельки не являются абсолютно безопасными. Существует множество вирусов, которые считывают данные о ключах и передают их третьим лицам. Некоторые вирусы не только открывают доступ к паролям, но и устанавливают скрытое ПО, которое использует мощности компьютера для майнинга. Увы, антивирусные программы не всегда эффективны, потому лучшая защита - автономность и контроль за тем, какие открываются сайты и скачиваются программы.
Другие способы защиты криптовалютных кошельков:
  • шифрование. Кошелек защищается паролем. Классический способ защиты, который минимально защищает данные. Абсолютной гарантии не дает, так как существуют вирусы, считывающие нажатие клавиш. Любой пароль может быть взломан;
  • резервное копирование. Данные, используемые по изменениям в транзакциях, могут храниться в разных местах и быть недоступными пользователю. Потому речь идет о полном резервном копировании кошелька;
  • мультиподпись. Оптимальная защита от взлома онлайн кошельков, предусматривает подписание транзакций двумя и более людьми. Мультиподпись используется в деловой среде, где счет может принадлежать нескольким партнерам. Возможно создание 2-х аккаунтов с разных устройств - таким образом инвестор выстраивает многоуровневую защиту.
И наконец самый надежный вариант - вообще не связываться с электронными кошельками и криптовалютными биржами. Не так давно LiteForex предложил трейдерам новую услугу - торговлю ведущими криптовалютами. Ваш торговый счет надежно защищен от взлома, а работа самого брокера находится под жестким контролем регуляторов и независимого аудитора. Присоединяйтесь к числу профессиональных трейдеров и зарабатывайте на технологиях! Успешной вам торговли!
Виды кошельков для криптовалют и способы их защиты
Оригинал статьи опубликован тут: https://ru.liteforex.com/blog/for-professionals/cryptowallet/

Еще больше полезных тематических статей и аналитических обзоров вы найдете в блоге трейдеров LiteForex: https://ru.liteforex.com/blog/

https://ru.liteforex.com/blog/for-professionals/vam-privet-iz-13-veka-ili-kak-rabotat-s-okruzhnostyami-fibonachchi/

Окружности Фибоначчи. Теория и практическое применение при прогнозе биткоина.


Дорогие друзья,

Понемногу отходя от праздников первым делом решил исполнить просьбу моих любимых читателей и в первом обучающем блоке 2018 года рассказываю об окружностях Фибоначчи.
Если Вы попробуете построить её самостоятельно, то с настройками по умолчанию она будет выглядеть приблизительно так:

Строится данная красота так же, как и обычные, знакомые всем уровни коррекции Фибоначчи.
(см. ниже)
Для этого нам нужно взять два экстремума – минимум и максимум на рассматриваемом интервале в рамках одного тренда и протянуть между ними соединительную линию.
В отличии от коррекционных уровней Фибоначчи, окружности будут расходиться волнами из центра соединительной линии.
Поэтому, если протянуть уровни коррекции по Фибе от середины рассматриваемого тренда, то отмеченные уровни будут пересекаться по касательной с окружностью Фибоначчи.
Сами по себе, окружности обладают теме-же свойствами, что и коррекционные уровни и отмечают на графике уровни сопротивления и поддержки.
Однако, благодаря тому, что окружности отмечают ключевые точки на осях координат не только в плоскости цены, но и во времени, у нас появляется возможность заглянуть в туманное будущее движения курса крипты.
Очевидно, что, используя окружности Фибоначчи, нас будут интересовать не столько уровни в рамках отмеченного тренда, сколько проекции Фибы, уходящие в будущее.
По умолчанию, такими уровнями являются проекции от тренда в пропорции 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618 .
Как мы видим на графике выше, окружность на уровне 1.618 выступает сильным уровнем сопротивления.
Кривая линия цены движется достаточно долгое время параллельно данной окружности, даже не касаясь её.
Затем, после пересечения, локальный тренд явно изменил свое направление и рынок ушел во флет.
При пересечении окружности на уровне 2.618 тиккер Битка снова сделал импульсный выстрел и наметил изменение тренда.
Следовательно, подводя промежуточный итог, отметим, что окружности Фибоначчи обладают следующими свойствами:
  1. Определяют уровни поддержки и сопротивления по уровню цен и во времени
  2. Отмечают на плоскости координат зону вероятной смены тренда
  3. Отмечают зону вероятного резкого импульсного движения
Теперь наступает самая интересная часть рассказа, где я хотел бы поделиться своим опытом использования данного инструмента.
Все поклонники инструментов Фибоначчи, наверняка знают, что для вычисления уровней Фибы использовались пропорции «золотого сечения».
Но я решил капнуть глубже и разобраться, как данные уровни вычислялись.
В итоге, первым откровением для меня стала информация о том, что в техническом анализе используются округленные значения «золотого сечения» и на самом деле, золотым сечением является значение не 1,618, а 1.61803398874989, так же, у этого числа есть обратное значение 0.618033988749895 (в инструментах Фибоначчи — это уровень 0,618)
Казалось бы, ничего страшного, ведь округление идет только до десятитысячных.
Однако, расчет всех остальных уровней Фибоначчи идет на основании свойств «золотого сечения» для прямого и обратного значения, и производные данных значений имеют куда более значительное отклонение.
В итоге самостоятельных расчетов я получил следующие уровни Фибоначчи:
Определение
Значение
Обратное золотое значение
1.127838486
Обратное золотое значение
1.27201965
Золотое сечение
1.618033989
Обратное золотое значение
2.058171027
Золотое сечение
2.618033989
Обратное золотое значение
3.330190677
Золотое сечение +1
3.618033989
Золотое сечение
4.236067977
Золотое сечение +1
4.618033989
Обратное золотое значение
5.388361704
Золотое сечение +1
5.618033989
Золотое сечение +1
6.618033989
Золотое сечение
6.854101966
Золотое сечение +1
7.618033989
Золотое сечение +1
8.618033989
Обратное золотое значение
8.718552381
Золотое сечение +1
9.618033989
Золотое сечение +1
10.61803399
Золотое сечение
11.09016994
Обратное золотое значение
14.10691408
Золотое сечение
17.94427191
Обратное золотое значение
22.82546647
Золотое сечение
29.03444185
Обратное золотое значение
36.93238055
Золотое сечение
46.97871376
Золотое сечение
76.01315562

Все они делятся на три типа:
  1. Уровень, определенный по свойствам золотого сечения
  2. Уровень золотого сечения + один (на практике такой уровень очень часто работает)
  3. Уровень, определенный по свойствам обратного золотого сечения
Очевидно, что данных уровней больше, чем позволяет включить инструментарий, поэтому на этапе построения окружностей Фибоначчи важно определить те уровни, которые наиболее точно определят будущие изменения.
Как для любого другого инструмента технического анализа, адекватность сигналов проверяется на ретроспективе графика, т.е. на его исторических данных.
Для этого, при построении следует выделять те уровни, которые наиболее точно отражают изменения в прошлом.
Хоть данное правило не дает 100% гарантии, как, впрочем, и любой другое правило в ТА, однако, на деле, та окружность, которая в прошлом отмечала наиболее сильное изменение тренда, в будущем является наиболее важной ключевой точкой.
Другим способом выявить наиболее сильные уровни является декомпозиция трендовых уровней. Для этого окружности Фибоначчи строятся как на глобальном тренде, так и на локальных и микротрендах.
Точки, в которых находятся окружности от разных уровней трендов по определению являются более сильными, чем места с одиночно стоящими окружностями.
Теперь посмотрим, как это выглядит на деле
В начале я строю окружности Фибоначчи верхнего порядка на недельном графике.
Для этого я использую бычий тренд от начала 2016 года до исторического максимума в районе 20 000 USD.
Чтобы быть уверенным, что данный уровни работают, я проверил каждый детально на ретроспективе движения Биткоина.
Я не буду показывать проверку каждого уровня, Вы можете сделать это самостоятельно в домашних условиях.
Здесь я покажу для примера проверку уровней 4.236, 3.618 и 3.33
Как видно на графике выше, уровни 4.236 и 3.618 достаточно точно падают на начало растущей волны, а уровень 3.33 находится прямиком на границе, перед началом коррекции.
Это означает, что данные уровни достаточно сильные и в будущем так же могу стать критическими точками для разворота тренда.
Затем, я струю окружности на 4 часах.
Как мы видим, каждой из отмеченных окружностей, на графике выше, в прошлом, отметила начало нового локального тренда.
Для примера 1.618 отлично себя показала, как в прошлом, так и в последнем коррекционном движении, отразив масштабный разворот тренда.
Но если сравнивать с другими, то наиболее слабой из всех представленных окружностей выглядит 2.618, так как импульсное движение после нее в ретроспективе было достаточно слабым. Данный факт необходимо учесть при построении будущих прогнозов.
На последнем этапе построения декомпозиционной модели я строю окружности Фибоначчи третьего порядка на часовом графике.
Для этого я выбрал последнюю закрытую коррекционную волну.
На графике выше я скрыл все окружности, действие которых осталось в прошлом и специально выделил окружность на уровне 3.618. Как мы видим, в ретроспективе она отмечает растущую волну с сильным импульсом, и сейчас, находясь на перекрестье с окружностью 2.058, она образует достаточно сильную критическую точку, которая предвещает сильный импульс.

Сразу хочется оговориться, что сами по себе окружности Фибоначчи, как и другие инструменты названные в честь этого замечательного математика 13 века, не дают сигналов на покупку или продажу, однако, могут стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии.
Если сигнал на покупку или продажу совпадает с пересечением окружности Фибоначчи, то этот факт если не дает гарантию, то точно усиливает вероятность того, что сигнал отработает на все 100500%
В нашем случае индикаторы показывают разнонаправленную картину, поэтому говорить о направлении импульса еще рано.
Однако, сам факт импульса, а точнее его направление в ту или иную сторону будет сигналом ко входу в рынок, чтобы прокатиться на только-только зарождающейся, будущей волне.

Оригинал статьи опубликован тут: https://ru.liteforex.com/blog/for-professionals/vam-privet-iz-13-veka-ili-kak-rabotat-s-okruzhnostyami-fibonachchi/

Еще больше полезных тематических статей и аналитических обзоров вы найдете в блоге трейдеров LiteForex: https://ru.liteforex.com/blog/